Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation Definition
Das Eulerpool Wirtschaftslexikon definiert den Begriff Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation für Deutschland.

Professional-grade financial intelligence
20M+ securities. Real-time data. Institutional insights.
Trusted by professionals at Goldman Sachs, BlackRock, and JPMorgan
Der Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation ist ein statistisches Verfahren zur Schätzung von Regressionsmodellen, wenn in den Fehlertermen eine Autokorrelation vorliegt.
Die Autokorrelation tritt auf, wenn die Fehlerterme in einer Regressionsanalyse nicht unabhängig voneinander sind, sondern eine systematische Abhängigkeit aufweisen. Diese Art von Autokorrelation kann die Effizienz der Schätzergebnisse beeinträchtigen und zu verzerrten Hypothesentests führen. Der Cochrane-Orcutt-Schätzer basiert auf der Verwendung einer autoregressiven Fehlerstruktur, um die Autokorrelation in den Fehlertermen zu modellieren. Die Methode beruht auf der Annahme, dass die aktuellen Fehlerterme von den vorherigen Fehlertermen linear abhängig sind. Durch Anwendung der Methode werden die Autokorrelationskoeffizienten geschätzt und korrigierte Schätzwerte für die Regressionskoeffizienten erhalten. Die Schätzung erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird das Regressionsmodell geschätzt, ohne die Autokorrelation zu berücksichtigen. Dann werden die Residuen des ersten Schätzers verwendet, um eine Schätzung der Autokorrelationskoeffizienten mit einer autoregressiven Struktur zu erhalten. Diese Schätzung wird dann verwendet, um das Regressionsmodell erneut zu schätzen, wobei die Autokorrelation korrigiert wird. Der Cochrane-Orcutt-Schätzer ist ein iterativer Prozess, der wiederholt angewendet wird, bis die Schätzungen konvergieren und keine Autokorrelation mehr vorhanden ist. Dieser Schätzer kann zur Schätzung von Regressionsmodellen verwendet werden, wenn die Annahme unabhängig verteilter Fehlertermen verletzt ist. Bei Verwendung des Cochrane-Orcutt-Schätzers ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die Schätzwerte möglicherweise verzerrt sind und die Standardfehler der Schätzungen angepasst werden müssen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die resultierenden Schätzwerte interpretiert werden müssen unter Berücksichtigung der verwendeten Korrekturverfahren. Das Verständnis des Cochrane-Orcutt-Schätzers bei Autokorrelation ist von großer Bedeutung für Investoren in Kapitalmärkten, insbesondere wenn sie Regressionsmodelle verwenden, um Aktienrenditen, Anleihepreise, Kreditrisiken oder Kryptowährungen zu analysieren. Durch die Anwendung dieses Schätzers können Investoren eine genauere Schätzung der Regressionskoeffizienten erhalten und somit fundierte Anlageentscheidungen treffen, die auf einem soliden statistischen Fundament basieren.Arbeitsanalyse
Die Arbeitsanalyse ist eine systematische Methode zur Untersuchung, Aufteilung und Bewertung von Arbeitsabläufen und -prozessen. Sie wird in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft angewendet, unter anderem auch im Bereich der Investitionen...
Bußgeldverfahren
Bußgeldverfahren ist ein Rechtsverfahren im deutschen Rechtssystem, das sich mit der Verhängung von Bußgeldern befasst. Im Bereich der Kapitalmärkte bezieht sich ein Bußgeldverfahren auf die Durchsetzung und Ahndung von Verstößen...
Shop-in-Shop-Prinzip
Das "Shop-in-Shop-Prinzip" ist eine vertriebliche Strategie, die in verschiedenen Branchen angewendet wird, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Umsätze zu steigern. Es bezeichnet eine Form der räumlichen Gestaltung und...
Problemlösungskomponente
Die Problemlösungskomponente ist ein Kernkonzept in der Welt der Investitionen und des Kapitalmarktes. Sie bezieht sich auf eine spezifische Strategie oder Methode, die von Investoren angewendet wird, um Herausforderungen oder...
Archivierung
Archivierung bezieht sich auf den Prozess der systematischen Organisation, Speicherung und Verwaltung von Dokumenten, Informationen und Daten in einem sicheren und zugänglichen Format über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Dieser Begriff...
Gesellschaftsblätter
Definition von "Gesellschaftsblätter": Die "Gesellschaftsblätter" sind eine wichtige Informationsquelle für Investoren und Fachleute im Bereich des deutschen Kapitalmarkts. Es handelt sich um eine regelmäßig veröffentlichte Dokumentation, die detaillierte Informationen über Unternehmen...
Hohe Behörde
Hohe Behörde, auf Englisch als "High Authority" bekannt, ist ein zentraler Begriff im Bereich der europäischen Integration und bezieht sich auf ein Organ, das während der Anfangsjahre der Europäischen Gemeinschaft...
Beistellung
Beistellung ist ein Begriff, der sich auf die Bereitstellung von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten bezieht, die als Sicherheit für eine Transaktion dienen. In der Regel wird die Beistellung von Finanzinstrumenten...
Entwicklungsländer
Entwicklungsländer, auch bekannt als Schwellenländer oder Entwicklungsökonomien, sind Länder, die sich in einer frühen oder wachsenden Phase ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Diese Länder weisen eine Vielzahl von Merkmalen auf, die...
Ladenpreis
"Ladenpreis" ist ein Begriff aus dem Bereich des Kapitalmarkts, insbesondere im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen und Kryptowährungen. Der Begriff bezieht sich auf den aktuellen Marktpreis eines Wertpapiers, der...