Durbin-Watson-Autokorrelationstest Definition
Das Eulerpool Wirtschaftslexikon definiert den Begriff Durbin-Watson-Autokorrelationstest für Deutschland.
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Der Durbin-Watson-Autokorrelationstest ist ein statistisches Verfahren, das in der ökonometrischen Analyse verwendet wird, um Autokorrelation in den Residuen eines linearen Regressionsmodells zu überprüfen.
Autokorrelation tritt auf, wenn die Residuen eines Modells nicht unabhängig voneinander sind und eine systematische Musterbildung aufweisen. Der Durbin-Watson-Test misst das Ausmaß der Autokorrelation, indem er das Verhältnis der beobachteten Residualautokorrelation zu dem erwarteten Wert vergleicht. Er basiert auf der Idee, dass, wenn die Residuen unkorreliert sind, das Verhältnis nahe bei 2 liegen sollte. Ein Wert nahe 0 deutet auf positive Autokorrelation hin, während ein Wert nahe 4 auf negative Autokorrelation hinweist. Dieser Test ist besonders hilfreich bei der Analyse von zeitabhängigen Daten, bei denen die Beobachtungen über einen bestimmten Zeitraum aufgezeichnet wurden. Um den Durbin-Watson-Test durchzuführen, werden die Residuen des Regressionsmodells verwendet. Zunächst wird die Autokorrelation der Residuen berechnet, indem man die Residuen mit ihren in der Vergangenheit liegenden Werten vergleicht. Anschließend wird das Durbin-Watson-Verhältnis ermittelt, indem man die berechnete Autokorrelation nutzt. Die Teststatistik folgt einer bestimmten Verteilung, die es ermöglicht, die Signifikanz der Autokorrelation zu bewerten. Der Durbin-Watson-Test ist wichtig, da er die Gültigkeit von statistischen Schlussfolgerungen aus einem Regressionsmodell beeinflussen kann. Autokorrelation kann die Effizienz der Schätzergebnisse beeinträchtigen und zu falschen Schlussfolgerungen führen. Wenn Autokorrelation vorhanden ist, müssen geeignete Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, um die Koeffizientenschätzer und die zugehörigen statistischen Tests zu verbessern. In der Welt der Kapitalmärkte ist der Durbin-Watson-Test besonders relevant, da er Investoren hilft, die Richtigkeit von Vorhersagen und Modellen zu überprüfen. Durch die Anwendung des Tests können potenziell verzerrte Ergebnisse vermieden und fundierte Entscheidungen getroffen werden. Auf Eulerpool.com, einer führenden Website für Aktienanalysen und Finanznachrichten, ähnlich wie Bloomberg Terminal, Thomson Reuters und FactSet Research Systems, finden Sie weitere Informationen zum Durbin-Watson-Autokorrelationstest und anderen wichtigen Fachbegriffen der Kapitalmärkte. Unsere umfangreiche Glossardatenbank bietet Investoren ein wertvolles Nachschlagewerk, um ihr Verständnis zu vertiefen und erfolgreichere Anlagestrategien umzusetzen.Zerlegungsbescheid
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