Newey-West-Standardfehler Definition
Das Eulerpool Wirtschaftslexikon definiert den Begriff Newey-West-Standardfehler für Deutschland.

Professional-grade financial intelligence
20M+ securities. Real-time data. Institutional insights.
Trusted by professionals at Goldman Sachs, BlackRock, and JPMorgan
Definiert als ein gebräuchlicher Begriff in der Finanzwelt, ist der "Newey-West-Standardfehler" eine statistische Methode, die in der ökonometrischen Analyse angewendet wird, um die Genauigkeit von Schätzungen zu verbessern, insbesondere wenn zeitliche Abhängigkeiten in den Daten vorliegen.
Die Verwendung des Newey-West-Standardfehlers ermöglicht es Investoren, die Ergebnisse von Finanzmodellen und Zeitreihenanalysen genauer zu interpretieren und genaue Schlussfolgerungen zu ziehen. Diese Methode wurde entwickelt, um die herkömmlichen Standardfehler zu überwinden, die in herkömmlichen statistischen Analysen verwendet werden. Während herkömmliche Analysen die Annahme machen, dass die Daten unabhängig voneinander sind, berücksichtigt der Newey-West-Standardfehler die Möglichkeit von Autokorrelation und Heteroskedastizität, die in Finanzzeitreihen oft vorhanden sind. Dies macht ihn zu einem äußerst geeigneten Werkzeug bei der Analyse von Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Anlageklassen. Der Newey-West-Standardfehler basiert auf der sogenannten "Heteroskedastizität-Robustheit", die angenommen wird, wenn die Varianz der Störungsbedingungen in einem Modell nicht konstant ist. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, könnten herkömmliche Schätzungen verzerrt sein. Der Newey-West-Standardfehler behebt diese Verzerrung, indem er eine geschätzte Kovarianzmatrix verwendet, die die korrekte Gewichtung über die Zeit hinweg gewährleistet. Durch die Anwendung des Newey-West-Standardfehlers können Investoren sicherstellen, dass ihre Schätzungen und statistischen Tests auf robusten Annahmen basieren. Dies ermöglicht ihnen, zuverlässige Risikobewertungen vorzunehmen, Modelle zu verbessern und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Die Verwendung dieser Methode ist insbesondere bei der Analyse von Finanzzeitreihen von entscheidender Bedeutung, da sie die Zuverlässigkeit der Ergebnisse erhöht und potenzielle Fehler oder Verzerrungen reduziert. In Zusammenfassung ist der Newey-West-Standardfehler eine wichtige statistische Methode für Investoren, die präzise Schätzungen in der Finanzanalyse suchen. Mit seinem Schwerpunkt auf der Behandlung von Autokorrelation und Heteroskedastizität stellt dieser Ansatz sicher, dass Analysen von Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Anlageinstrumenten genauer sind. Investoren, die den Newey-West-Standardfehler in ihre Analysen integrieren, sind besser gerüstet, um effektive und zuverlässige Anlagestrategien zu entwickeln und umzusetzen.Wirtschaftszweig
Der Begriff "Wirtschaftszweig" ist in der Finanzwelt von großer Bedeutung und bezieht sich auf spezifische Branchen oder Sektoren der Wirtschaft. In der Regel werden Unternehmen je nach ihrer Haupttätigkeit und...
Wertzahlen
Wertzahlen - Definition im Finanzlexikon Wertzahlen ist ein Begriff, der häufig im Zusammenhang mit der Finanzanalyse und Bewertung von Unternehmen verwendet wird. Es handelt sich um eine wichtige Kennzahl, die Investoren...
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist das umfassendste Gesetzeswerk des deutschen Zivilrechts und bildet das Fundament für rechtliche Beziehungen und Transaktionen in Deutschland. Mit mehr als 2400 Paragrafen regelt das BGB...
autoregressive Erwartungen
Definition von "Autoregressive Erwartungen": Autoregressive Erwartungen beziehen sich auf ein statistisches Modell, das verwendet wird, um zukünftige Werte einer Zeitreihe auf der Grundlage vergangener Beobachtungen vorherzusagen. In der Finanzwelt werden autoregressive...
imperfekte Kapitalmobilität
Imperfekte Kapitalmobilität ist ein Konzept aus der Volkswirtschaftslehre, das die eingeschränkte Beweglichkeit von Kapital über internationale Grenzen hinweg bezeichnet. Es beschreibt die Tatsache, dass Kapitalflüsse zwischen Ländern nicht immer perfekt...
städtebaulicher Vertrag
Städtebaulicher Vertrag - Definition, Bedeutung und Anwendung in der Immobilienwirtschaft Ein städtebaulicher Vertrag, auch bekannt als Städtebauliche Verträge oder städtebauliche Entwicklungsverträge, ist ein rechtliches Instrument in der Immobilienwirtschaft, das in Deutschland...
Solow
Solow ist ein ökonomischer Begriff, der sich auf das Solow-Wachstumsmodell bezieht. Dieses Modell, auch bekannt als das Solow-Swan-Modell, wurde von den Ökonomen Robert Solow und Trevor Swan in den 1950er...
IMF
Das Internationale Währungsfonds (IMF), oder International Monetary Fund, ist eine multilaterale Organisation, die gegründet wurde, um die Stabilität des internationalen Währungssystems zu fördern. Der IMF dient als Forum für Zusammenarbeit...
Display-Nachlass
Der Begriff "Display-Nachlass" bezieht sich auf einen Marketingbegriff, der in der Werbe- und Vertriebsbranche verwendet wird. Im speziellen Kontext des Kapitalmarkts bezieht sich Display-Nachlass auf den Prozentsatz des Einzelhandelspreises eines...
Memorial
Ein Memorial ist ein Finanzinstrument, das von einer emittierenden Stelle herausgegeben wird und die Eigenschaften einer Anleihe und eines Aktienoptionsvertrags kombiniert. Es wird oft auch als Anleihe mit Optionsrechten bezeichnet....